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10 Ago

Un modelo estadístico español predice la quiebra bancaria a tres años con un 96% de acierto

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Dos investigadores de la Universidad de Valladolid han desarrollado un método para evaluar el riesgo de una entidad financiera, pero la falta de transparencia dificulta su introducción en España

Sólo en EEUU, más de 300 bancos han quebrado desde que comenzó la crisis en 2008. En España, la última entidad intervenida, en marzo de 2015, fue el Banco de Madrid. Predecir con años de antelación si la situación de una de estas empresas se hace insostenible serviría para vigilar a aquellas con un riesgo mayor. Con este objetivo, dos investigadores de la Universidad de Valladolid han desarrollado un modelo estadístico capaz de acertar la quiebra en un 96% de las ocasiones. Leer más

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